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發明人 |
蔡維哲教授 |
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系所 |
財管系 |
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專利名稱 |
美式下限失效障礙型賣權的靜態避險方法、使用該方法之電子設備及電腦可讀取的紀錄媒體 |
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證書號 |
I 564833 |
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公告日期 |
106年1月1日 |
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專利摘要 |
本發明揭示一種美式下限失效障礙型賣權的靜態避險方法，用於解決選擇權商品的風險控管問題，該靜態避險方法藉由一處理器執行，包含：設定一現貨價格、一履約價格、一障礙價格、一年化無風險利率、一年化現貨波動率、一現貨利息收益率及一投資組合數量等參數，其中該障礙價格小於該履約價格，且該年化無風險利率與該履約價格的乘積除以該障礙價格之商不小於該現貨利息收益率；及依據上述參數建立該美式下限失效障礙型賣權的靜態避險投資組合。另外，本發明揭示一種電腦可讀取的紀錄媒體及一種電子設備，用以執行上述方法，以解決上述問題。
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曾溫仁(分機2621) |
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